在我國提出力爭“2030年前實現(xiàn)碳達峰，2060年前實現(xiàn)碳中和”的大藍圖下，綜合考量環(huán)境（environment）、社會（social）、公司治理（governance）三個可持續(xù)發(fā)展維度的ESG投資也迎來發(fā)展新機遇。浦銀安盛中證ESG120策略ETF（場內(nèi)簡稱：ESG ETF，認(rèn)購代碼：516723，交易代碼：516720）于6月18日發(fā)行，為投資者把握“碳中和”主題、捕捉ESG投資機會提供了工具型利器。
資料顯示，浦銀安盛中證ESG120策略以中證ESG120策略指數(shù)為跟蹤標(biāo)的。該指數(shù)從滬深300指數(shù)樣本中剔除ESG分?jǐn)?shù)較低的上市公司證券，依據(jù)估值、股息、質(zhì)量與市場因子分?jǐn)?shù)計算綜合得分，選取綜合得分較高的120只證券作為指數(shù)樣本，為投資者提供了更多優(yōu)質(zhì)投資標(biāo)的。從行業(yè)分布來看，該指數(shù)行業(yè)分布均勻，覆蓋金融、食品飲料、醫(yī)藥生物等各個行業(yè)，可幫助投資者均衡布局各個賽道投資機遇。從成分股市值來看，截至5月31日，ESG120策略指數(shù)的成分股中大市值占比較高，千億元以上的大市值個股數(shù)量占比高達53.3%，指數(shù)表現(xiàn)更加穩(wěn)健。
綜合數(shù)據(jù)顯示，中證ESG120策略指數(shù)極具配置性價比。相較于主流ESG指數(shù)，中證ESG120策略指數(shù)具有盈利能力強、股息率高、估值低、波動低等四大優(yōu)勢。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至3月31日，該指數(shù)ROE與股息率分別為8.49%、2.62%，顯著優(yōu)于滬深300、300ESG、300ESG領(lǐng)先等指數(shù)；而估值與年化波動率僅為11.29倍、20.18%，低于以上指數(shù)。從歷史表現(xiàn)來看，ESG120策略指數(shù)長期業(yè)績表現(xiàn)良好。據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月31日，ESG120策略指數(shù)自2017年6月30日基日以來漲幅達49.56%，同期滬深300漲幅為45.32%，超額收益顯著。從歷史數(shù)據(jù)來看，在市場上升階段，該指數(shù)上行彈性較大。
浦銀安盛中證ESG120策略擬由浦銀安盛量化投資核心團隊成員陳士俊與高鋼杰共同管理，其中陳士俊現(xiàn)任浦銀安盛指數(shù)與量化投資部總監(jiān)，具有18年基金從業(yè)經(jīng)歷，目前管理浦銀300、浦銀滬港深100等產(chǎn)品，指數(shù)投資經(jīng)驗豐富；高鋼杰具有超10年量化投資研究經(jīng)驗。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2021年5月31日，陳士俊與高鋼杰共同管理的浦銀MSCI中國ETF自2020年4月30日成立以來，累計漲幅為59.76%，跑贏同期業(yè)績比較基準(zhǔn)。
市場觀點認(rèn)為，過去幾年，全球經(jīng)歷了氣候持續(xù)變暖、北極地區(qū)冰川不斷融化、新冠肺炎疫情肆虐全球等種種極端事件，人們越來越重視可持續(xù)發(fā)展；在投資中，ESG投資策略作為衡量企業(yè)盈利與可持續(xù)發(fā)展能力的重要標(biāo)準(zhǔn)，成為篩選個股與優(yōu)化指數(shù)的有效手段。對于普通投資者而言，借助以浦銀安盛中證ESG120策略ETF為代表的全市場首批ESG ETF產(chǎn)品，可以更加便捷、高效地參與ESG投資。周杰
