江南時報訊 9月23日，全市場首筆利率互換代理清算客戶使用基金份額充抵人民幣利率互換最低保證金業(yè)務（簡稱IRS業(yè)務）正式落地，本次使用的合格保證券為浦銀安盛上海清算所高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)證券投資基金（簡稱：浦銀安盛上清所優(yōu)選短融），該基金成為全市場首只且唯一一只實現(xiàn)代理客戶基金份額可充抵利率互換最低保證金的基金。該項落地是要素市場利率互換保證金業(yè)務的重要創(chuàng)新。
據(jù)了解，為了解決參與IRS業(yè)務交易的機構盤活保證金的需要，浦銀安盛基金與銀行間市場清算所股份有限公司（簡稱上海清算所）合作編制了高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)，并根據(jù)該指數(shù)成立了浦銀安盛上清所優(yōu)選短融基金，該基金產(chǎn)品組合標的、久期清晰，并被上海清算所納入IRS合格保證券，繼2019年實現(xiàn)上海清算所利率互換綜合清算會員和普通清算會員基金份額充抵利率互換保證金業(yè)務后，浦銀安盛基金與上海清算所積極開展研究合作，將業(yè)務適用范圍擴大到代理客戶，現(xiàn)已實現(xiàn)代理客戶使用上海清算所認可的基金份額合格保證券替換現(xiàn)金資產(chǎn)充抵最低保證金。
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融基金經(jīng)理劉大巍介紹，利率互換交易參與機構IRS基礎保證金通常以現(xiàn)金保證金為主，使用基金份額充抵保證金解決了參與機構的一些業(yè)務痛點，在發(fā)揮保證金功能的同時，帶來了申贖便捷、凈值波動較小、且提供了力爭增厚投資者收益的效益。
業(yè)內人士指出，對于利率互換交易的參與機構來說，高等級優(yōu)選短期融資券指數(shù)兼顧了低信用風險、低回撤風險和相對較高回報率的優(yōu)點，跟蹤該指數(shù)的浦銀安盛上清所高等級優(yōu)選短融指數(shù)基金可以成為盤活IRS現(xiàn)金保證金的有效工具。
